Für Nichtmadrilenen etwas ungewohnt sind vielleicht die Ausgehzeiten: Das richtige Ausgehen beginnt frühestens um 22 Uhr, eher später, und dauert gerne bis morgens um 6 oder 7. Auch länger ist möglich. Bevor man richtig ausgeht setzt man sich am besten in eines der gemütlichen Straßencafés zum Beispiel auf der Plaza de Santa Ana. Gerade von diesem Platz aus lässt sich das Nachtleben des Viertels Huertas mit seinen zig Kneipen und Bars gut entdecken. Auf eine Karaffe Sangria sollte man auf jeden Fall auch im "Cuevas de Sesamo" vorbeischauen. In unregelmäßigen Abständen setzt sich dort ein Klavierspieler an das etwas wackelige Klavier in der Ecke und spielt gegen den ohnehin nicht geringen Lärmpegel in der Bar an.